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富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第2号

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  • 2018-01-31
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富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第2号  富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会2013年2月28日证监许可  [2013]200号文核准募集…

原标题:富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第2号

  富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会2013年2月28日证监许可

  [2013]200号文核准募集。本基金的基金合同于2013年9月12日生效。

  基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:指数投资风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、交易风险、各项相关业务的操作风险、业务运作的技术系统风险等,还包括本基金运作的特有风险(三类基金份额风险收益特征各异、基金收益的风险、基金份额的折/溢价交易风险等)。

  基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  本招募说明书所载内容截止至2017年9月12日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2017年6月

  注册地址:中国(上海)贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与风险。

  公司目前下设二十四个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理()有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。

  权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策和执行提供发展、研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软件开发与系统等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理()有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

  截止到2017年8月31日,公司有员工399人,其中65.4%以上具有硕士以上学历。

  薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股份有限公司扬州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通证券股份有限公司管理总部总经理兼党委、上海分公司总经理兼党委、公司机关党委兼总经理办公室主任。

  陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

  麦陈婉芬女士(ConstanceMak),董事,文学及商学学士,注册会计师。现任BMO金融集团亚洲

  方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。

  裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

  EdgarNormundLegzdins先生,董事,本科学历,特许会计师。现任BMO金融集团国际业务全球总

  蒲冰先生,董事,本科学历,中级审计师。现任国际信托股份有限公司自营业务部总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工,鲁信置地有限公司计财部业务经理,国际信托有限公司计财部业务经理,国际信托股份有限公司合规审计部副总经理,国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。

  何豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐汇区办事处建国西分理处党支部代、党支部兼分理处副主任(主持工作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。

  黄平先生,董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局。历任上海市局处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

  季文冠先生,董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副;上海市浦东新区办公室主任、外事办公室主任、区党组;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、上海市金融工作委员会;上海市政协常委、上海市政协民族和教委员会主任。

  伍时焯(CaryS.Ng)先生,董事,研究生学历,特许会计师。现任圣力嘉学院(SenecaCollege)工商系会计及财务金融科教授。1976年加入毕马威会计事务所的前身ThorneRiddell公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在NeoMaterialsTechnologiesInc.前身

  李宪明先生,董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任大学院教师。

  付吉广先生,监事长,研究生学历。现任国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员;济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理;国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;国际信托投资有限公司稽核法律部经理;中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监;国际信托有限公司信托业务四部经理。

  沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理,公司律师。历任上海市高、中级助理审判员、审判员、审判组长,上海市第二中级审判员、办公室综合科科长。

  张晓燕女士,监事,博士。现任银行亚洲区和银行(中国)有限公司首席风险官。历任美国理工学院化学系研究员;大学化学系助理教授;银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理;银行操作风险资本管理总监;道明证券交易风险管理部副总裁兼总监;华侨银行集团市场风险控制主管;新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

  侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理助理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。

  李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。

  肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

  杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任证券公司西营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

  沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。

  赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限公司督察长。

  林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。

  陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

  李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)BARRA股票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司

  (BarclaysGlobalInvestors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国

  基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

  朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基

  金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。

  1)王保合先生,博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助

  理;2011年3月起任上证综指交易型式指数证券投资基金、富国上证综指交易型式指数证券投

  资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起

  任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投

  资基金、富国中证国有企业指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司

  指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格。

  2)方旻先生,硕士,自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至

  2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证

  500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基

  金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型式指数证券投资基金和富国中证500指数增强

  型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券

  公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上

  证综指交易型式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合

  型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基

  (2)历任基金经理:章椹元先生自2013年12月至2015年5月任本基金基金经理。

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在。

  本行于2005年10月在联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上

  资产负债稳步增长。2016年末,本集团资产总额20.96万亿元,较上年增加2.61万亿元,增幅14.25%,

  其中客户贷款总额11.76万亿元,较上年增加1.27万亿元,增幅12.13%。负债总额19.37万亿元,较上年

  增加2.47万亿元,增幅14.61%,其中客户存款总额15.40万亿元,较上年增加1.73万亿元,增幅

  核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响,本集团实现净利润2,323.89亿元,

  较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元,在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。

  平均资产回报率1.18%,加权平均净资产收益率15.44%,净利息收益率2.20%,成本收入比为27.49%,资

  2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要项。荣获《欧洲货币》2016中国最佳银

  行,《环球金融》2016中国最佳消费者银行、2016亚太区最佳流动性管理银行,《机构投资者》人民币

  国际化服务钻石,《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行及中国银行业协会年度最具社会责任金融机构。本集团在英国《银行家》2016年世界银行1000强排名中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直以客户为中心的经营,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实资产持有人的权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年一季度末,中国建设银行已托管719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家QFII等项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,基金份额持有人的权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的新一代托管应用监督子系统,严格按照现行法律法规以及基金合同,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合规性和投资性等方面进行评价,报送中国证监会。

  4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  住所:中国(上海)贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

  注册地址:广州天河区天183-187号大都会广场43楼4301-4316房-

  办公地址:广东省广州天大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

  办公地址:南京市建邺区江东中228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖198号财智中心B1座0327

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区新市区-南358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区新市区-南358号大成国际大厦20楼2005室

  注册地址:深圳市福田区金田4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址:深圳市福田区金田4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  注册地址:深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、

  办公地址:深圳市福田区益田6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  办公地址:市海淀区北四环西58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公1800号2号楼6153室上海泰和经济发展区-

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑16号东方科技大厦18楼18号东方科技大厦18F

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑科兴科学园B3单元7楼18号东方科技大厦18F

  本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员.

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及时公告。

  本基金的基金份额包括富国创业板指数分级证券投资基金之基础份额(即富国创业板份额)、富国创业板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即富国创业板A份额)与富国创业板指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即富国创业板B份额)。其中,富国创业板A份额、富国创业板B份额的基金份额配比始终保持11的比例不变。

  本基金基金合同生效后,在富国创业板A份额、富国创业板B份额的存续期内,基金管理人将为基金份额

  分拆指基金份额持有人将其持有的每两份富国创业板份额的场内份额申请转换成一份富国创业板A份额与

  合并指基金份额持有人将其持有的每一份富国创业板A份额与一份富国创业板B份额申请转换成两份富国

  本基金采用指数化投资策略,紧密创业板指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内,年误差控制在4%以内。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于创业板指数成份

  股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以

  内的债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的执行。

  本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内,年误差控制在4%以内。

  当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金创业板指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使误差控制在限定的范围之内。

  本基金管理人主要按照创业板指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的执行。

  本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、创业板指数的收益表现。

  本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、创业板指数的收益表现。

  本基金所构建的股票投资组合原则上根据创业板指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以基金净值增长率与创业板指数收益率之间的高度正相关和误差最小化。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

  A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

  B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效创业板指数;

  C.根据法律、法规的,成份股在创业板指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

  可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中进行相关公告。在正常市场情况下,本基金力争实现年误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免误差进一步扩大。

  本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

  本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低误差,从而更好地实现本基金的投资目标。

  (1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;

  (2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合;

  (3)针对不同的市场,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式;

  (4)在严格风险的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

  如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和基金份额持有人权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

  由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有会,并报中国证监会核准或者备案,并在指定上公告。

  若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会核准,并在指定上公告。

  由于本基金投资标的指数为由深圳证券交易所编制并发布的创业板指数(指数代码:399006),且投资于现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。第十三部分投资组合报告

  (一)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (二)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (一)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差--

  二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本基金于2013年9月12日成立,建仓期6个月,从2013年9月12日起至2014年3月11日,建仓

  在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在相关公告中载明。

  上述基金费用由基金管理人在法律的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有时从其。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  若遇节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  若遇节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。指数使用许可费自基金合同生效之日起计收,计算方法如下:

  基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起,指数使用许可费的收取下限为每季度5万元,即不足人民币5万元则按照5万元收取。

  由于深圳证券信息有限公司保留变更或提高指数使用许可费的,如果指数使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费,无需召开基金份额持有会。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的在指定进行公告。

  4.除管理费、托管费和基金的指数使用许可费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  本基金对通过直销中心场外申购富国创业板份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按向中国证监会备案。

  对于通过基金管理人直销中心申购富国创业板份额的养老金客户,申购费率如下:

  (3)富国创业板份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  3、富国创业板份额的申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过赎回金额的5%。富国创

  业板份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的确定。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。

  在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低富国创业板份额的申购费率和赎回费率。

  在富国创业板A份额、富国创业板份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第

  富国创业板A份额和富国创业板B份额按照招募说明书六、基金份额的分级与净值计算规则进行净值计算,

  对富国创业板A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份富国创业板份额将按1份富国创业板A份额

  在基金份额折算前与折算后,富国创业板A份额和富国创业板B份额的份额配比保持1:1的比例。

  对于富国创业板A份额期末的约定应得收益,即富国创业板A份额每个会计年度12月31日基金份额参

  考净值超出1.000元部分,将折算为场内富国创业板份额分配给富国创业板A份额持有人。富国创业板份

  额持有人持有的每2份富国创业板份额将按1份富国创业板A份额获得新增富国创业板份额的分配。持有

  场外富国创业板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国创业板份额的分配;持有场内富国创业板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国创业板份额的分配。经过上述份额折算,富国创业板A份额和富国创业板份额的基金份额参考净值将相应调整。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算日,本基金将对富国创业板A份额和富国创业板份额进行应得

  每个会计年度第一个工作日进行富国创业板A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如

  定期份额折算后富国创业板A份额的份额数=定期份额折算前富国创业板A份额的份额数

  每个会计年度的定期份额折算不改变富国创业板B的基金份额参考净值及其份额数。

  定期份额折算后富国创业板份额的份额数=定期份额折算前富国创业板份额的份额数+富国创业板份额持有人新增的富国创业板份额的份额数+富国创业板A份额持有人新增的富国创业板份额的份额数。

  除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当富国创业板份额的基金份额净值达到1.500元;当富国创业板B份额的基金份额参考净值达到0.250元。

  (一)当富国创业板份额的基金份额净值达到1.500元,本基金将按照以下规则进行份额折算。

  富国创业板份额的基金份额净值达到1.500元,基金管理人可根据市场情况确定折算日。

  基金份额折算日登记在册的富国创业板A份额、富国创业板B份额和富国创业板份额。

  当富国创业板份额的基金份额净值达到1.500元后,本基金将分别对富国创业板A份额、富国创业板B份

  额和富国创业板份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国创业板A份额和富国创业板B份额的比

  例为1:1,份额折算后富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板A份额和富国创业板B份额的基金

  当富国创业板份额的份额净值达到1.500元后,富国创业板A份额、富国创业板B份额、富国创业板份额

  份额折算前富国创业板A份额的份额数与份额折算后富国创业板A份额的份额数相等;

  富国创业板A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1.000元以上的净值部分全部折算为场内

  份额折算前富国创业板B份额的资产净值与份额折算后富国创业板B份额的资产净值及新增场内富国创业

  份额折算前富国创业板B的持有人在份额折算后将持有富国创业板B份额与新增场内富国创业板份额。

  场外富国创业板份额持有人份额折算后获得新增场外富国创业板份额,场内富国创业板份额持有人份额折算后获得新增场内富国创业板份额。

  (二)当富国创业板B份额的基金份额参考净值达到0.250元,本基金将按照以下规则进行份额折算。

  富国创业板B份额的基金份额参考净值达到0.250元,基金管理人可根据市场情况确定折算日。

  基金份额折算日登记在册的富国创业板A份额、富国创业板B份额、富国创业板份额。

  当富国创业板B份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对富国创业板A份额、富国创业

  板B份额和富国创业板份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国创业板A份额和富国创业板

  B份额的比例为1:1,份额折算后富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板A份额和富国创业板

  当富国创业板B份额的基金份额参考净值达到0.250元后,富国创业板A份额、富国创业板B份额、富国

  份额折算前富国创业板B份额的资产净值与份额折算后富国创业板B份额的资产净值相等。

  份额折算前后富国创业板A份额与富国创业板B份额的份额数始终保持1:1配比;

  份额折算前富国创业板A份额的资产净值与份额折算后富国创业板A份额的资产净值及新增场内富国创

  份额折算前富国创业板A的持有人在份额折算后将持有富国创业板A份额与新增场内富国创业板份额。

  份额折算前富国创业板份额的资产净值与份额折算后富国创业板份额的资产净值相等。

  为基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务暂停富国创业板A份额与富国创业板B份额的上市交易和富国创业板份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。

  若在某一会计年度最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,基金管理人本着基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。

  基金管理人、深圳证券交易所、基金注册登记机构有权调整上述规则,本基金《基金合同》将相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有会,并在本基金更新的招募说明书中列示。

  富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

  1、重要提示部分更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

  5、第十三部分基金的投资更新了基金投资组合报告,内容截止至2017年6月30日。

  5、第十四部分基金的业绩对基金业绩更新至2017年6月30日,并更新了历史走势对比图。

  6、第二十六部分对基金份额持有人的服务对基金份额持有人服务的内容进行了更新。

  7、第二十七部分其他应披露事项对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

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